加载中... —

运行概览

账户净值、策略健康、品种状态与交易所持仓的只读视图

账户健康
最近观测时间：— · 快照年龄：— · 非持续轮询模式
交易所当前非零持仓
品种方向入场价标记价数量未实现盈亏保证金
交易所当前普通挂单
品种方向类型价格数量创建时间
合约品种状态

核心策略

信号生成、共识机制与退出原则的只读说明

策略执行流程

市场数据采集

从币安期货接口获取 1H K 线与成交量数据，用于技术指标计算

技术指标计算

计算布林带、RSI、ATR、成交量比率、4H 趋势方向与 Squeeze 动量

多条件信号共识

价格突破布林带、RSI 确认、成交量放大、趋势对齐、Squeeze 释放五条件共识

风控仓位计算

基于 ATR 计算止损距离，按单笔风险比例反推仓位大小

订单执行与保护

市价 + IOC 尝试，滑点回退；同步设置止损、保本止损和移动止损

持仓管理与退出

持续跟踪极端价格，逐级触发分级止盈（TP1/TP2）→ 保本 → 移动止损 → 最终退出

策略哲学 ▼
策略基于「趋势延续 + 动量爆发」的核心假设。只在多条件共识时入场，宁可错过也不冒险。

盈亏来源不依赖高胜率，而是通过严格的止损纪律、分级止盈锁定部分利润，以及让剩余利润奔跑（移动止损）来实现正期望值。

每笔交易风险控制在账户 0.5% 以内，日亏损达 5% 时触发告警但不闭锁（仍允许新开仓，人工决策是否干预）。
信号共识 ▼
做多信号需同时满足：
① 收盘价突破布林带上轨（周期 20，标准差 2.5）
② RSI 大于等于 50（确认动量方向）
③ 成交量大于 20 周期均值的 1.2 倍
④ 4H 趋势为 LONG（MA20 > MA60）
⑤ Squeeze 动量为正（布林带在肯特纳通道内收窄后释放）

做空信号条件对称。
退出原则 ▼
五级退出机制（从主动止盈到被动止损）：

① TP1 分级止盈（2.0 ATR 盈利）：盈利达到 2 ATR 后平 30% 仓位，保本价上移至入场价 + 0.5 ATR，锁定部分利润
② TP2 分级止盈（3.0 ATR 盈利）：盈利达到 3 ATR 后再平 30% 仓位，剩余约 40% 仓位继续由移动止损保护
③ 初始止损（2.0 ATR）：入场即设，控制最大单笔亏损
④ 保本止损（1.0 ATR 盈利后触发）：价格向有利方向移动 1 ATR 后，止损上移至入场价，确保零风险
⑤ 移动止损（1.5 ATR 跟踪极端价）：盈利 2 ATR 后启动，持续跟踪最高/最低价，让利润充分奔跑

分级止盈通过 reduce-only 市价单部分平仓，其余任何一级止损被触发即全仓平仓，不人工干预。

功能模块

系统九个子系统的职责说明（只读，无开关入口）

⚡
Live Engine

实时行情引擎，通过 WebSocket 订阅币安期货 tick 数据，驱动指标计算与信号生成

只读数据
🚪
Portfolio Gate

组合风控门户，校验单笔风险、日亏损、并发持仓数，拦截不符合条件的订单请求

只读校验
🎯
Owned Execution

归属执行层，IOC 尝试、滑点回退、市价兜底，并将订单与策略信号做归属关联

只读展示
🛡️
Native Protection

交易所原生保护，止损/止盈单直接下到币安服务器，确保极端行情下的平仓能力

只读展示
📋
Display Contract v2

展示数据契约 v2.1.0，定义字段白名单、敏感信息裁剪规则与新鲜度校验标准

v2.1.0
🔌
Read-only Data API

只读数据服务，监听 127.0.0.1:8088，仅提供 GET /site_data.json 与 /health，禁止任何写操作

GET only
📲
BubbleA Adapter

Telegram 通知适配器，将交易事件、风控告警、日终报告推送到指定聊天

只读推送
🔒
Boundary

安全边界层，确保展示域不形成任何交易控制回路，所有写操作仅在交易域闭环

只读隔离
📊
Health Monitor

系统健康监控，定时检查交易所连通性、数据库、账户余额与服务状态

只读监控

风险管理

单笔风险、组合风控、日亏损闭锁与三级止损机制

组合风控摘要
📉
Daily Loss Stop
-
日亏损达此比例后触发告警（不平仓，当日仍允许开新仓，人工决策是否干预）
💰
Open Risk
-
单笔最大风险占账户净值比例
📦
Positions & Margin
-
最大并发持仓数 / 单笔保证金上限
分级止盈 + 三级止损（五级退出机制）
①
TP1 分级止盈
2 × ATR 平 30%
盈利达 2 ATR 后主动平 30% 仓位，保本价上移至入场价 + 0.5 ATR，锁定部分利润
②
TP2 分级止盈
3 × ATR 再平 30%
盈利达 3 ATR 后再平 30%，剩余约 40% 仓位由移动止损继续保护奔跑
③
ATR 初始止损
-
入场即刻设置，定义单笔最大亏损边界，任何情况不越过此线
④
自适应保本
-
盈利达到 1 ATR 后触发，止损上移至入场价，确保零风险持仓
⑤
自适应移动止损
-
盈利达到 2 ATR 后启动，跟踪极端价格 1.5 ATR 回撤，让利润充分奔跑
⏱
最大持仓时间
72 小时
持仓超时后若未盈利则退出，避免资金长期占用在无趋势行情中
完整风险参数

执行引擎

订单执行链路、保护机制与对账流程 · 不暴露任何交易命令

🔗
执行链
信号确认 → 风控门户校验 → 仓位计算 → IOC 限价尝试 → 滑点内市价回退 → 止损/止盈保护单 → 分级止盈（TP1/TP2 部分平仓）→ 成交确认 → 归属对账
⛔
未知结果停机
若订单提交后在超时窗口内未收到明确成交结果，系统即刻进入停机状态，避免重复下单或仓位不可知风险。需人工干预后恢复。
📝
归属与对账
每笔成交与策略信号做一对一归属关联。定时与交易所原始账户状态对账，发现未归属持仓或挂单时告警。
🎯
分级止盈执行
TP1 (2ATR) 平 30%，TP2 (3ATR) 再平 30%。通过 reduce-only 市价单部分平仓，TP1 后自动将保本价上移至入场价 + 0.5ATR，确保剩余仓位不亏损。
🔒
交易所原生保护
止损、止盈、保本止损全部下到币安服务器端。即使本系统完全离线，保护单依然有效，确保极端行情下的平仓能力。
执行参数
入场类型MARKET + LIMIT IOC
IOC 尝试Enabled
市价回退On slippage
滑点阈值0.15%
TP1 分级止盈2ATR / 30% 仓位
TP2 分级止盈3ATR / 再平 30%
TP 后保本上移入场价 ± 0.5ATR
部分平仓类型Reduce-Only MARKET
结果对账每 5 秒
保护尝试3 次
保护验证Enabled
平仓验证Enabled
价格源Binance Futures
价格保护± 3.0%

盈亏流水

数据单位为 REALIZED_PNL 收益流水事件，时间倒序。一笔完整往返交易可能对应多条流水。

策略归属流水（最近 20 条）
#时间品种方向盈亏结果
未归属 / 非策略流水（最近 30 条）
#时间品种方向盈亏结果

系统架构

五层纵向架构 · 只读数据流 · 安全边界清晰

① 交易执行域
Live Engine Portfolio Gate Owned Execution TP Manager Native Protection
② 权威数据源
SQLite (WAL) Binance REST gen_site_data.py Contract v2.1.0
③ 只读数据服务
site_data_server.py 127.0.0.1:8088 GET /site_data.json GET /health
④ 展示服务
Nginx HTTPS Static HTML Reverse Proxy
⑤ 用户界面
Desktop Mobile No JS framework No write routes
生产实例
实例品种模式当前能力 / 状态
技术栈
操作系统Ubuntu / systemd
运行时Python 3.14
异步框架asyncio + uvloop
交易所 SDKccxt (Binance Futures)
数据存储SQLite (WAL mode)
指标计算pandas + ta-lib
数据契约JSON Contract v2.1.0
Web 服务Flask + Nginx + GET-only API
通知渠道Telegram Bot
安全声明展示域零写操作