运行概览
账户净值、策略健康、品种状态与交易所持仓的只读视图
账户健康
最近观测时间：—
· 快照年龄：—
· 非持续轮询模式
交易所当前非零持仓
| 品种 | 方向 | 入场价 | 标记价 | 数量 | 未实现盈亏 | 保证金 |
|---|
交易所当前普通挂单
| 品种 | 方向 | 类型 | 价格 | 数量 | 创建时间 |
|---|
合约品种状态
核心策略
信号生成、共识机制与退出原则的只读说明
策略执行流程
市场数据采集
从币安期货接口获取 1H K 线与成交量数据，用于技术指标计算
技术指标计算
计算布林带、RSI、ATR、成交量比率、4H 趋势方向与 Squeeze 动量
多条件信号共识
价格突破布林带、RSI 确认、成交量放大、趋势对齐、Squeeze 释放五条件共识
风控仓位计算
基于 ATR 计算止损距离，按单笔风险比例反推仓位大小
订单执行与保护
市价 + IOC 尝试，滑点回退；同步设置止损、保本止损和移动止损
持仓管理与退出
持续跟踪极端价格，逐级触发保本 → 移动止损 → 最终退出
策略哲学
▼
策略基于「趋势延续 + 动量爆发」的核心假设。只在多条件共识时入场，宁可错过也不冒险。
盈亏来源不依赖高胜率，而是通过严格的止损纪律和让利润奔跑（移动止损）来实现正期望值。
每笔交易风险控制在账户 5% 以内，日亏损闭锁保护极端行情。
盈亏来源不依赖高胜率，而是通过严格的止损纪律和让利润奔跑（移动止损）来实现正期望值。
每笔交易风险控制在账户 5% 以内，日亏损闭锁保护极端行情。
信号共识
▼
做多信号需同时满足：
① 收盘价突破布林带上轨
② RSI 大于 55（非超买区确认动量）
③ 成交量大于 20 周期均值的 1.3 倍
④ 4H 趋势为 LONG
⑤ Squeeze 动量为正
做空信号条件对称。
① 收盘价突破布林带上轨
② RSI 大于 55（非超买区确认动量）
③ 成交量大于 20 周期均值的 1.3 倍
④ 4H 趋势为 LONG
⑤ Squeeze 动量为正
做空信号条件对称。
退出原则
▼
三级退出机制：
① 初始止损（2.0 ATR）：入场即设，控制最大单笔亏损
② 保本止损（1.0 ATR 盈利后触发）：价格向有利方向移动 1 ATR 后，止损上移至入场价，确保零风险
③ 移动止损（1.5 ATR 跟踪极端价）：盈利 2 ATR 后启动，持续跟踪最高/最低价，让利润充分奔跑
任何一级止损被触发即平仓，不人工干预。
① 初始止损（2.0 ATR）：入场即设，控制最大单笔亏损
② 保本止损（1.0 ATR 盈利后触发）：价格向有利方向移动 1 ATR 后，止损上移至入场价，确保零风险
③ 移动止损（1.5 ATR 跟踪极端价）：盈利 2 ATR 后启动，持续跟踪最高/最低价，让利润充分奔跑
任何一级止损被触发即平仓，不人工干预。
功能模块
系统九个子系统的职责说明（只读，无开关入口）
Live Engine
实时行情引擎，通过 WebSocket 订阅币安期货 tick 数据，驱动指标计算与信号生成
只读数据 Portfolio Gate
组合风控门户，校验单笔风险、日亏损、并发持仓数，拦截不符合条件的订单请求
只读校验 Owned Execution
归属执行层，IOC 尝试、滑点回退、市价兜底，并将订单与策略信号做归属关联
只读展示 Native Protection
交易所原生保护，止损/止盈单直接下到币安服务器，确保极端行情下的平仓能力
只读展示 Display Contract v2
展示数据契约 v2.1.0，定义字段白名单、敏感信息裁剪规则与新鲜度校验标准
v2.1.0 Read-only Data API
只读数据服务，监听 127.0.0.1:8088，仅提供 GET /site_data.json 与 /health，禁止任何写操作
GET only BubbleA Adapter
Telegram 通知适配器，将交易事件、风控告警、日终报告推送到指定聊天
只读推送 Boundary
安全边界层，确保展示域不形成任何交易控制回路，所有写操作仅在交易域闭环
只读隔离 Health Monitor
系统健康监控，定时检查交易所连通性、数据库、账户余额与服务状态
只读监控风险管理
单笔风险、组合风控、日亏损闭锁与三级止损机制
组合风控摘要
Daily Loss Stop
-
日亏损达到此比例后闭锁所有交易
Open Risk
-
单笔最大风险占账户净值比例
Positions & Margin
-
最大并发持仓数 / 单笔保证金上限
三级止损机制
ATR 初始止损
-
入场即刻设置，定义单笔最大亏损边界，任何情况不越过此线
自适应保本
-
盈利达到 1 ATR 后触发，止损上移至入场价，确保零风险持仓
自适应移动止损
-
盈利达到 2 ATR 后启动，跟踪极端价格 1.5 ATR 回撤，让利润充分奔跑
完整风险参数
执行引擎
订单执行链路、保护机制与对账流程 · 不暴露任何交易命令
执行链
信号确认 → 风控门户校验 → 仓位计算 → IOC 限价尝试 → 滑点内市价回退 → 止损/止盈保护单 → 成交确认 → 归属对账
未知结果停机
若订单提交后在超时窗口内未收到明确成交结果，系统即刻进入停机状态，避免重复下单或仓位不可知风险。需人工干预后恢复。
归属与对账
每笔成交与策略信号做一对一归属关联。定时与交易所原始账户状态对账，发现未归属持仓或挂单时告警。
交易所原生保护
止损、止盈、保本止损全部下到币安服务器端。即使本系统完全离线，保护单依然有效，确保极端行情下的平仓能力。
执行参数
入场类型MARKET + LIMIT IOC
IOC 尝试Enabled
市价回退On slippage
滑点阈值0.15%
结果对账每 5 秒
保护尝试3 次
保护验证Enabled
平仓验证Enabled
价格源Binance Futures
价格保护± 3.0%
盈亏流水
数据单位为 REALIZED_PNL 收益流水事件，时间倒序。一笔完整往返交易可能对应多条流水。
策略归属流水（最近 20 条）
| # | 时间 | 品种 | 方向 | 盈亏 | 结果 |
|---|
未归属 / 非策略流水（最近 30 条）
| # | 时间 | 品种 | 方向 | 盈亏 | 结果 |
|---|
系统架构
五层纵向架构 · 只读数据流 · 安全边界清晰
① 交易执行域
Live Engine
Portfolio Gate
Owned Execution
Native Protection
② 权威数据源
SQLite (WAL)
Binance REST
gen_site_data.py
Contract v2.1.0
③ 只读数据服务
site_data_server.py
127.0.0.1:8088
GET /site_data.json
GET /health
④ 展示服务
Nginx
HTTPS
Static HTML
Reverse Proxy
⑤ 用户界面
Desktop
Mobile
No JS framework
No write routes
生产实例
| 实例 | 品种 | 模式 | 当前能力 / 状态 |
|---|
技术栈
操作系统Ubuntu / systemd
运行时Python 3.12
交易所 SDKccxt (Binance Futures)
数据契约JSON Contract v2.1.0
Web 服务Nginx + GET-only API
通知渠道Telegram Bot
安全声明仅作只读展示